# METHOD-v1.0 測定・判定の方法論

為替介入研究所 ｜ 制定 2026-08-08 ｜ 本文書は会則（何を守るか）に対し「実際にどう測るか」を固定する。研究は参照するMETHOD版を明記する（WP-001 v1.2以前は遡及参照なし。v1.3で明記予定）。

## 一　時刻・営業日
すべてJSTで記録し、確定時刻はISO 8601（+09:00）で表記する。営業日は土日を除く週日とし、国内祝日は価格系列が存在するため算入する。

## 二　エピソード変数（WP-001 §2.3と同一）
- **Cost**: エピソード期間の介入額合計（財務省確定値。未確定期間は報道推計をESTIMATEとして区別）
- **Impact**: 初回介入日の高値 − エピソード期間の最安値（円）
- **効率**: Cost ÷ Impact
- **直前速度**: 初回介入日の前5営業日の終値5本から算出した**差分4本**の平均絶対値
- **50%回復線**: 期間最安値 + **未丸め**Impact × 0.5（表示は丸め値・計算は未丸め値による）
- **効果半減期**: 最終介入日の翌営業日以降、終値が50%回復線を初めて回復するまでの営業日数。未回復は右打ち切り（censored）として明示し、相関分析の標本から除外する
- エピソードのグルーピング（近接介入日の同一エピソード化）の一般規則は未形式化であり、現行の6エピソードはWP-001 §2.2の列挙を所与とする（METHOD-v1.1で形式化予定・第58条に基づく明示）

## 三　生存窓（+α判定・PR-001と同一）
最終介入日の翌営業日から半減期到達日の**前日**まで。到達日当日の事象は「効果の生存中に発生した」と認めない。窓が空集合の場合、+α判定は**判定不能**とする。

## 四　証拠状態の判定手順
FACT（一次資料・原観測・その決定的派生）／CONFIRMED（当局公表による確認）／ESTIMATE（推計。確定予定日を併記）／HYPOTHESIS（検証可能な仮説。反証条件を併記）／UNVERIFIED（未確認。SUSPECTED表示の上限）。昇格・降格は必ず契機（公表物等）と日時を履歴に残す。イベントは要素ごとに状態を付し、全体を単一状態で塗らない（第10条）。

## 五　外部データ処理
- CFTC: Legacy（非商業ネット＝ロング−ショート）とTFF（レバレッジド・アセットマネジャー）、JPY先物、週次（詳細: SPEC-CFTC v1.0）
- H.4.1: 海外勘定の米国債カストディおよび海外RRPプールの週次水準と前週差（詳細: SPEC-H41 v1.0）
- 価格系列: OANDA USD/JPY（TradingView経由・第8条運用注記）。原系列は再配布不可のためSHA-256で同一性を担保

## 六　統計基準
n<8の標本では相関係数のp値を結論の根拠に用いない。「統計的に結論できない」を正式な研究結果とする（第22条）。事後的な基準変更・多重比較の探索は行わず、判定基準は決着前に事前登録する（第19条）。

## 七　丸め
計算は未丸め値で行い、表示のみ丸める（Cost・Impact・効率は小数第2位、閾値は第3位）。

## 八　AIの関与境界
公開データJSONの生成・数値集計にAIは関与しない（第12条）。AIは起草・監査補助に限り、AI出力は独立再計算なしに事実と認定しない（第14条）。機械監査（SPEC-AI-001）のPASSは整合チェックの合格であり内容の正しさを保証しない（第53条）。

## 九　版管理
本方法論は版番号とSHA-256で固定され、変更は新版として履歴に残す（第32条）。

**改訂履歴** v1.0（2026-08-08）: 初版制定